PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с QTOP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -56.74% vs 30.13% for QTOP. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -42.75%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 17.52%.

SQQQ

1 день
2.76%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-45.14%
С начала года
-42.75%
1 год
-56.74%
3 года*
-53.34%
5 лет*
-45.60%
10 лет*
-54.86%
Всё время*
-53.03%

QTOP

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
19.91%
С начала года
17.52%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTOP

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
$6.62M$5.91M$6.98M

SQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ
$2.94B$2.46B$2.70B

Сравнение доходности по годам SQQQ и QTOP

2026 (YTD)20252024
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-42.75%-53.05%-13.66%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.52%22.19%6.25%

Correlation

The correlation between SQQQ and QTOP is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.99

The correlation between SQQQ and QTOP has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и QTOP

Секторы
SQQQ
QTOP

Финансовые услуги

89.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

67.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
89.7%
QTOP

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

QTOP
1.5%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

QTOP
15.2%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

QTOP
9.1%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

QTOP
7.2%

Энергетика

SQQQ

-

QTOP

-

Здравоохранение

SQQQ

-

QTOP
2.9%

Промышленность

SQQQ

-

QTOP
0.9%

Недвижимость

SQQQ

-

QTOP

-

Технологии

SQQQ

-

QTOP
67.0%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

SQQQ vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SQQQ c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.40

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.96

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.32

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

7.17

-8.88

SQQQ vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QTOP

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.28%

-76.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-13.02%

-46.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.43%

-95.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.78%

-3.93%

-88.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.73%

4.21%

+29.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QTOP

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.81%

8.83%

+13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.10%

18.31%

+30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.50%

21.59%

+36.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

23.91%

+44.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.84%

23.91%

+42.93%

Сравнение комиссий SQQQ и QTOP

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QTOP

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности QTOP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.43%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and QTOP have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to QTOP (8.83%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs -56.74% for SQQQ. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs -56.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.33% for QTOP.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while QTOP is Nasdaq-100. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.20% for QTOP.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор