PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с QQMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SQQQ returned -50.96%/yr vs 24.28%/yr for QQMG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

QQMG

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
14.97%
С начала года
16.09%
1 год
28.77%
3 года*
24.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-16.69%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		16.09%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%

Correlation

The correlation between SQQQ and QQMG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.99

The correlation between SQQQ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и QQMG

Секторы
SQQQ
QQMG

Финансовые услуги

109.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

13.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.4%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

63.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
QQMG
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

QQMG
1.4%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

QQMG
13.3%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

QQMG
11.6%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

QQMG
5.6%

Энергетика

SQQQ

-

QQMG

-

Здравоохранение

SQQQ

-

QQMG
3.4%

Промышленность

SQQQ

-

QQMG
1.4%

Недвижимость

SQQQ

-

QQMG
0.1%

Технологии

SQQQ

-

QQMG
63.1%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

QQMG
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L

Доходность на риск

SQQQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.50

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.04

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.28

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

7.92

-9.55

SQQQ vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQMG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QQMG

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-12.67%

-48.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-22.79%

-69.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.13%

-94.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-9.46%

-83.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

3.64%

+29.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QQMG

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

7.48%

+14.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

15.96%

+30.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

19.30%

+36.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

23.77%

+44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

23.77%

+42.80%

Сравнение комиссий SQQQ и QQMG

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QQMG

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности QQMG в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.37%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and QQMG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to QQMG (7.48%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs QQMG's -35.43%.

On 3-year performance, QQMG leads with 24.28% vs -50.96% for SQQQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 24.28% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.37% for QQMG.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while QQMG is Nasdaq-100. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.20% for QQMG.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор