Сравнение SQQQ с MQQQ
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while MQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -61.11% vs 62.78% for MQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -40.31%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 27.22%.
SQQQ
- 1 день
- 9.83%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -40.31%
- 6 месяцев
- -37.80%
- 1 год
- -61.11%
- 3 года*
- -53.86%
- 5 лет*
- -46.89%
- 10 лет*
- -56.24%
MQQQ
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 62.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.31% | -53.05% | -20.42% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 27.22% | 31.67% | 16.76% |
Correlation
The correlation between SQQQ and MQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SQQQ and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
SQQQ
MQQQ
Сравнение SQQQ c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 8.74 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и MQQQ
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -42.16% | -57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.52% | -25.23% | -38.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.68% | -91.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.73% | -7.16% | -85.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.37% | 7.20% | +29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и MQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 17.78%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.69% | 17.78% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | 29.02% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 35.95% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.53% | 44.41% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 44.41% | +22.06% |
Сравнение комиссий SQQQ и MQQQ
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и MQQQ
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности MQQQ в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.58% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.44% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and MQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.69%) compared to MQQQ (17.78%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 62.78% vs -61.11% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 17.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 62.78% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 11.44%, compared with 1.58% for MQQQ.
SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор