Сравнение SQQQ с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
SQQQ и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQQQ и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -54.68% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и ARMG
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
SQQQ vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SQQQ
ARMG
Сравнение SQQQ c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.29 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | 1.34 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.51 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.92 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.29 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.22 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и ARMG составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и ARMG
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и ARMG
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQQQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -80.28% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.23% | -68.13% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -57.60% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -56.38% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 37.78% | +27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 19.98%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQQQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 45.35% | -25.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 76.96% | -38.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.38% | 117.71% | -50.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 123.23% | -56.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 123.23% | -57.26% |