PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с USVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. SQLV is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.36%/yr vs 9.96%/yr for USVM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 16.40%.

SQLV

1 день
1.67%
1 месяц
2.26%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.84%
1 год
28.43%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		14.65%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%4.07%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between SQLV and USVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between SQLV and USVM shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и USVM

Секторы
SQLV
USVM

Финансовые услуги

18.7%
22.0%

Здравоохранение

18.0%
11.0%

Технологии

15.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
11.1%

Промышленность

10.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.8%

Энергетика

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Недвижимость

0.6%
11.9%

Коммунальные услуги

0.3%
6.4%

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
USVM
22.0%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
USVM
11.0%

Технологии

SQLV
15.4%
USVM
11.6%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
USVM
11.1%

Промышленность

SQLV
10.3%
USVM
12.1%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
USVM
5.0%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
USVM
2.8%

Энергетика

SQLV
4.4%
USVM
4.4%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
USVM
1.8%

Недвижимость

SQLV
0.6%
USVM
11.9%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SQLV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.18

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.14

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.89

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

14.65

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.18

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SQLV и USVM

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-42.38%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.36%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-24.34%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-25.27%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.90%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.22%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и USVM

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.46% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.76%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

14.93%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

19.65%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

22.01%

+1.35%

Сравнение комиссий SQLV и USVM

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и USVM

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности USVM в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.00%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and USVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.46%) compared to USVM (4.32%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.96% vs 6.36% for SQLV. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.96% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.00% for SQLV.

SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор