PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

SPYX и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 14.12% против 11.23% соответственно.

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий SPYX и RSPM

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

SPYX vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.66

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.60

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

5.27

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между SPYX и RSPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и RSPM

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и RSPM

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-61.18%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-15.67%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-27.19%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-39.84%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.08%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.83%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.75%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и RSPM

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 5.58%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.20%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

13.59%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

22.71%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

20.12%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

21.91%

-3.92%