PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с PBW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с PBW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).

SPYX и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 14.12% против 6.57% соответственно.

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с QCLNPBW с PKWPBW с BEPBW с RNRGPBW с XOP

Сравнение комиссий SPYX и PBW

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

SPYX vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXPBWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.37

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.88

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.83

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

13.26

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.37

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.44

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.17

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.07

+0.83

Корреляция

Корреляция между SPYX и PBW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и PBW

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PBW в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и PBW

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и PBW.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-89.02%

+56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-21.24%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-84.98%

+58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-89.02%

+56.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-73.91%

+67.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-62.86%

+58.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

7.74%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и PBW

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 5.58%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

11.75%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

31.89%

-22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

42.80%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

42.93%

-25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

38.48%

-20.49%