PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с ESG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYX returned 13.41%/yr vs 12.73%/yr for ESG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 12.20%.

SPYX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.02%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.01%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.55%

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.04%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Correlation

The correlation between SPYX and ESG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.89

The correlation between SPYX and ESG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и ESG

Секторы
SPYX
ESG

Технологии

38.5%
36.7%

Финансовые услуги

11.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
11.2%

Промышленность

7.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.7%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.0%

Энергетика

1.2%
3.1%

Технологии

SPYX
38.5%
ESG
36.7%

Финансовые услуги

SPYX
11.7%
ESG
16.9%

Коммуникационные услуги

SPYX
11.1%
ESG
1.0%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
ESG
10.0%

Здравоохранение

SPYX
8.6%
ESG
11.2%

Промышленность

SPYX
7.6%
ESG
4.5%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.9%
ESG
9.2%

Коммунальные услуги

SPYX
2.7%
ESG
0.7%

Недвижимость

SPYX
1.9%
ESG
2.7%

Сырьевые материалы

SPYX
1.8%
ESG
3.0%

Энергетика

SPYX
1.2%
ESG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

SPYX vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.23

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.00

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

13.02

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPYX и ESG

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-32.53%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.68%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-18.32%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-26.04%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.45%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.07%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и ESG

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеют волатильность 3.00% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.94%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.46%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.16%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.73%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.36%

-0.35%

Сравнение комиссий SPYX и ESG

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и ESG

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPYX and ESG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYX has higher volatility (3.00%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, SPYX leads with 13.41% vs 12.73% for ESG. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYX has performed better with a 13.41% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

ESG has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.84% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while ESG is Large Cap Growth Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.32% for ESG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор