PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYX с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с ESG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while ESG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.35%/yr vs 15.17%/yr for ESG. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 15.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYX имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции ESG немного отстают с 15.17%.

SPYX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
12.85%
С начала года
13.07%
1 год
23.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.90%

ESG

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.64%
С начала года
15.14%
1 год
24.84%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.16%
10 лет*
15.17%
Всё время*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESG

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
$69.16K$101.24K$154.09K

SPYX

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
$6.08M$4.63M$6.09M

Сравнение доходности по годам SPYX и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		13.07%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		15.14%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Correlation

The correlation between SPYX and ESG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.89

The correlation between SPYX and ESG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и ESG

Секторы
SPYX
ESG

Технологии

38.9%
33.3%

Финансовые услуги

12.0%
18.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Здравоохранение

9.2%
13.7%

Промышленность

8.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.3%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Энергетика

1.1%
3.6%

Технологии

SPYX
38.9%
ESG
33.3%

Финансовые услуги

SPYX
12.0%
ESG
18.3%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.3%
ESG
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPYX
9.8%
ESG
8.2%

Здравоохранение

SPYX
9.2%
ESG
13.7%

Промышленность

SPYX
8.3%
ESG
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.7%
ESG
9.3%

Коммунальные услуги

SPYX
2.3%
ESG
0.7%

Недвижимость

SPYX
1.9%
ESG
2.9%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
ESG
3.1%

Энергетика

SPYX
1.1%
ESG
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с USXFSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с SCHD
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

SPYX vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYX c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.12

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.93

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.88

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

11.92

-1.57

SPYX vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и ESG

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-32.53%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.68%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-18.32%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-26.04%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-32.53%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.01%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.09%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и ESG

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.70%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.45%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

11.79%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.81%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.34%

-0.31%

Сравнение комиссий SPYX и ESG

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и ESG

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ESG в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.85%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.83%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYX and ESG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYX has higher volatility (4.10%) compared to ESG (3.70%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs ESG's -32.53%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.35% vs 15.17% for ESG. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.35% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

ESG has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.83% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while ESG is Large Cap Blend Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.32% for ESG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор