PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYX с EEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с EEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while EEMX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYX returned 12.89%/yr vs 8.43%/yr for EEMX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EEMX.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 22.35%.

SPYX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
12.85%
С начала года
13.07%
1 год
23.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.90%

EEMX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
13.75%
С начала года
22.35%
1 год
39.33%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMX

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
$854.03K$502.92K$417.90K

SPYX

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
$6.08M$4.63M$6.09M

Сравнение доходности по годам SPYX и EEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		13.07%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		22.35%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%

Correlation

The correlation between SPYX and EEMX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.61

The correlation between SPYX and EEMX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYX и EEMX

Секторы
SPYX
EEMX

Технологии

38.9%
47.1%

Финансовые услуги

12.0%
19.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.8%

Здравоохранение

9.2%
2.6%

Промышленность

8.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.3%

Энергетика

1.1%
0.4%

Технологии

SPYX
38.9%
EEMX
47.1%

Финансовые услуги

SPYX
12.0%
EEMX
19.2%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.3%
EEMX
6.3%

Потребительский циклический сектор

SPYX
9.8%
EEMX
7.8%

Здравоохранение

SPYX
9.2%
EEMX
2.6%

Промышленность

SPYX
8.3%
EEMX
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.7%
EEMX
2.7%

Коммунальные услуги

SPYX
2.3%
EEMX
1.3%

Недвижимость

SPYX
1.9%
EEMX
1.0%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
EEMX
5.3%

Энергетика

SPYX
1.1%
EEMX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с USXFSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с SCHD
Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с SPEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SCHD

Доходность на риск

SPYX vs. EEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYX c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXEEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.55

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.09

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.73

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

8.34

+2.01

SPYX vs. EEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и EEMX

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки EEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и EEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXEEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-39.90%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-14.47%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-17.64%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-34.31%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-7.45%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-14.60%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.73%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и EEMX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.10%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXEEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

8.71%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

23.33%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

25.43%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

20.17%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.76%

-2.73%

Сравнение комиссий SPYX и EEMX

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EEMX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и EEMX

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EEMX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.84%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.83%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and EEMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMX has higher volatility (8.71%) compared to SPYX (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs EEMX's -39.90%.

On 5-year performance, SPYX leads with 12.89% vs 8.43% for EEMX. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYX has performed better with a 12.89% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EEMX.

EEMX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.83% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while EEMX is Emerging Markets Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.30% for EEMX.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и EEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор