PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с CRBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с CRBN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN).

SPYX и CRBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и CRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и CRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.45%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.68%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у CRBN с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции CRBN по среднегодовой доходности: 14.11% против 11.58% соответственно.

SPYX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.92%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.11%

CRBN

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-0.30%
1 год
19.20%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD
Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с CNRGCRBN с GLDM

Сравнение комиссий SPYX и CRBN

И SPYX, и CRBN имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Доходность на риск

SPYX vs. CRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c CRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXCRBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.65

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.70

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

7.49

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. CRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRBN равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и CRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXCRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPYX и CRBN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и CRBN

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CRBN в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.27%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и CRBN

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке CRBN в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и CRBN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXCRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-33.13%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.08%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-27.04%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-33.13%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.73%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.27%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и CRBN

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXCRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.49%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.41%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

17.59%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.01%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.87%

+1.12%