PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с CRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с CRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.56%/yr vs 12.75%/yr for CRBN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и CRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у CRBN с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции CRBN по среднегодовой доходности: 15.56% против 12.75% соответственно.

SPYX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.57%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.56%

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и CRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.52%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%

Correlation

The correlation between SPYX and CRBN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.93

The correlation between SPYX and CRBN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и CRBN

Секторы
SPYX
CRBN

Технологии

38.5%
32.3%

Финансовые услуги

11.7%
18.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Промышленность

7.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Энергетика

1.2%
2.2%

Технологии

SPYX
38.5%
CRBN
32.3%

Финансовые услуги

SPYX
11.7%
CRBN
18.3%

Коммуникационные услуги

SPYX
11.1%
CRBN
9.6%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
CRBN
7.7%

Здравоохранение

SPYX
8.6%
CRBN
8.1%

Промышленность

SPYX
7.6%
CRBN
9.4%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.9%
CRBN
4.4%

Коммунальные услуги

SPYX
2.7%
CRBN
2.2%

Недвижимость

SPYX
1.9%
CRBN
2.9%

Сырьевые материалы

SPYX
1.8%
CRBN
2.5%

Энергетика

SPYX
1.2%
CRBN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM

Доходность на риск

SPYX vs. CRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c CRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXCRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.11

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.93

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.73

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

12.06

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. CRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRBN равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и CRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXCRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.70

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPYX и CRBN

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке CRBN в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и CRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXCRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-33.13%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.08%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-16.60%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-27.04%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-33.13%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.64%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.20%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.28%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и CRBN

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 2.96%, в то время как у iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXCRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.67%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.52%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.05%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.09%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.90%

+1.10%

Сравнение комиссий SPYX и CRBN

И SPYX, и CRBN имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и CRBN

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CRBN в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPYX and CRBN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRBN has higher volatility (3.67%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs CRBN's -33.13%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.56% vs 12.75% for CRBN. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.56% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX and CRBN have the same expense ratio: 0.20% per year.

CRBN has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.84% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while CRBN is Large Cap Growth Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и CRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор