PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с VHT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 12.75%/yr vs 9.50%/yr for VHT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции CRBN превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.50% соответственно.

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

VHT

1 день
2.95%
1 месяц
4.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.78%
1 год
17.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.12%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-1.19%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between CRBN and VHT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CRBN and VHT has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRBN и VHT

Секторы
CRBN
VHT

Технологии

32.3%
0.0%

Финансовые услуги

18.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Промышленность

9.4%
0.0%

Здравоохранение

8.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

CRBN
32.3%
VHT
0.0%

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
VHT
0.0%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
VHT

-

Промышленность

CRBN
9.4%
VHT
0.0%

Здравоохранение

CRBN
8.1%
VHT
100.0%

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
VHT

-

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
VHT

-

Недвижимость

CRBN
2.9%
VHT

-

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
VHT

-

Энергетика

CRBN
2.2%
VHT

-

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

CRBN vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.20

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.87

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.69

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

4.22

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.20

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CRBN и VHT

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-39.12%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.40%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-16.91%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-17.71%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-28.85%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-4.32%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.99%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.15%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и VHT

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.97%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.48%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.63%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.02%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.96%

-0.06%

Сравнение комиссий CRBN и VHT

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и VHT

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VHT в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.66%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and VHT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (4.97%) compared to CRBN (3.67%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, CRBN leads with 12.75% vs 9.50% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CRBN has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRBN has performed better with a 12.75% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.66% for VHT.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while VHT is Health & Biotech Equities. CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.09% for VHT.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор