Сравнение SPYX с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
SPYX и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYX и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | -4.55% | 17.87% | 9.18% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
SPYX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 14.12%
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYX и BUFP
SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
SPYX vs. BUFP — Ранг доходности на риск
SPYX
BUFP
Сравнение SPYX c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYX | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.89 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.73 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.93 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYX | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.05 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPYX и BUFP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и BUFP
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.97% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYX и BUFP
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYX | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -11.98% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -8.16% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -2.05% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.08% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.42% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и BUFP
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYX | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.45% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 5.01% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 11.12% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 9.78% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 9.78% | +8.21% |