PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с SPYU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE).

SPYV и SPYU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и SPYU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		14.58%51.71%-4.78%17.16%-13.03%0.22%21.86%29.12%-2.41%24.47%
Разные валюты инструментов

SPYV торгуется в USD, в то время как SPYU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 14.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции SPYU.DE немного впереди с 11.64%.

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%

SPYU.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-1.60%
С начала года
14.58%
6 месяцев
25.41%
1 год
50.08%
3 года*
20.98%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с QQQSPYU.DE с NANCSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTESSPYU.DE с FNGU

Сравнение комиссий SPYV и SPYU.DE

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVSPYU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.51

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.07

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

4.37

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

15.58

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPYU.DE равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVSPYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.51

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPYV и SPYU.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPYU.DE

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPYU.DE

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPYU.DE в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPYU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVSPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-32.98%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-10.25%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-22.28%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-32.98%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.46%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.67%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPYU.DE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.79%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVSPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.10%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

12.01%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

19.87%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.77%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.06%

-2.10%