PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с RSPM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

SPYV и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		13.67%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции RSPM немного отстают с 11.14%.

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%

RSPM

1 день
1.80%
1 месяц
-4.12%
С начала года
13.67%
6 месяцев
18.88%
1 год
23.99%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.34%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий SPYV и RSPM

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.06

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.61

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.31

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPYV и RSPM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и RSPM

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности RSPM в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.52%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и RSPM

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-61.18%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-15.67%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-27.19%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-39.84%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.87%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.83%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.74%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и RSPM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.48%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

13.58%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

22.71%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

20.12%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

21.91%

-4.95%