Сравнение SPYV с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
SPYV и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYV и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 6.71% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и PBFR
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
SPYV vs. PBFR — Ранг доходности на риск
SPYV
PBFR
Сравнение SPYV c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.04 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 10.85 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.23 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и PBFR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и PBFR
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и PBFR
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -8.50% | -49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -6.15% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -1.17% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -0.68% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.04% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и PBFR
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.46% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 3.48% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 8.18% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 7.13% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 7.13% | +9.83% |