Сравнение SPYV с ORCL
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 12.08% против 18.60% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.08%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам SPYV и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.25% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between SPYV and ORCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between SPYV and ORCL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. ORCL — Ранг доходности на риск
SPYV
ORCL
Сравнение SPYV c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.12 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | -0.20 | +12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV и ORCL
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -84.19% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -58.25% | +52.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -58.25% | +40.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -58.25% | +40.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -58.25% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -43.48% | +43.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -29.11% | +20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 35.41% | -33.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и ORCL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 23.44% | -20.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 43.42% | -36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 65.91% | -55.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 42.16% | -27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 35.12% | -18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и ORCL
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and ORCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs ORCL's -84.19%.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор