PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с GOLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с GOLF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while GOLF (Acushnet Holdings Corp.) is a stock. Over the past 5 years, SPYV returned 10.98%/yr vs 15.83%/yr for GOLF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и GOLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у GOLF с доходностью 23.65%.

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.59%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%

GOLF

1 день
-1.29%
1 месяц
15.27%
С начала года
23.65%
6 месяцев
16.38%
1 год
42.41%
3 года*
25.86%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и GOLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		23.65%14.09%13.96%51.02%-18.69%32.71%27.13%57.63%2.09%9.84%

Correlation

The correlation between SPYV and GOLF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г.

0.51

The correlation between SPYV and GOLF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Acushnet Holdings Corp.

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BAYRYGOLF с VOOGOLF с SCHGGOLF с SPMOGOLF с YETIGOLF с WELL

Доходность на риск

SPYV vs. GOLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c GOLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVGOLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.37

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.98

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.14

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

5.43

+7.29

SPYV vs. GOLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GOLF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и GOLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и GOLF

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и GOLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVGOLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-35.46%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-17.93%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-25.49%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-33.37%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.44%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.38%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

7.06%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и GOLF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у Acushnet Holdings Corp. (GOLF) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVGOLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.56%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

21.00%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

28.03%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

31.28%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

31.44%

-14.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и GOLF

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности GOLF в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.25%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and GOLF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLF has higher volatility (7.56%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs GOLF's -35.46%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и GOLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор