Сравнение SPYV с CPST
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, SPYV returned 19.72% vs 6.58% for CPST. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 3.28%.
SPYV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 11.70%
CPST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYV и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 9.48% | 13.18% | -1.54% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 3.28% | 6.73% | 1.97% |
Correlation
The correlation between SPYV and CPST is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between SPYV and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. CPST — Ранг доходности на риск
SPYV
CPST
Сравнение SPYV c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.73 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.65 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 25.07 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV и CPST
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -3.79% | -54.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -1.42% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -0.33% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.26% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и CPST
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 0.36% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 1.59% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 2.03% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 3.29% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 3.29% | +13.58% |
Сравнение комиссий SPYV и CPST
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и CPST
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and CPST have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYV has higher volatility (2.28%) compared to CPST (0.36%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, SPYV leads with 19.72% vs 6.58% for CPST. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYV has performed better with a 19.72% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for CPST.
SPYV is categorized as S&P 500, while CPST is Defined Outcome. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.69% for CPST.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор