Сравнение SPYV.DE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и iShares Gold Trust (IAU).
SPYV.DE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.81% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 15.10% | -2.00% | 11.76% |
IAU iShares Gold Trust | 12.18% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Разные валюты инструментов
SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции SPYV.DE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.96% против 14.10% соответственно.
SPYV.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 5.96%
IAU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV.DE и IAU
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
IAU
Сравнение SPYV.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.66 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.10 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.47 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 8.55 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.66 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.38 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPYV.DE и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и IAU
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.90% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и IAU
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -45.14% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -19.18% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -20.93% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | -21.82% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -11.71% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -15.98% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 5.23% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и IAU
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.99%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 10.54% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 23.13% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 25.59% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.44% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.78% | +2.75% |