PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

SPYV.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.81%6.33%21.05%1.39%-2.70%6.51%-11.03%5.15%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		2.17%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV.DE показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 2.17%.

SPYV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.22%
1 год
11.05%
3 года*
9.85%
5 лет*
5.45%
10 лет*
5.96%

VFEA.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.68%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPYV.DE:
SPYV.DE с SPYGSPYV.DE с IAUSPYV.DE с EUNY.DESPYV.DE с DIVISPYV.DE с SPYH.DESPYV.DE с JGPI.DESPYV.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Сравнение комиссий SPYV.DE и VFEA.DE

SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.

SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPYV.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV.DE
Ранг доходности на риск SPYV.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYV.DEVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

5.50

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFEA.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYV.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между SPYV.DE и VFEA.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV.DE и VFEA.DE

Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.90%3.96%4.01%4.96%4.71%3.21%3.29%3.59%3.58%2.96%4.34%5.98%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYV.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-30.51%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.34%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-19.99%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.89%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-8.77%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.76%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYV.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.79%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

10.96%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.61%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.49%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.19%

-0.66%