Сравнение SPYV.DE с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYV.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.81% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 15.10% | -2.00% | 11.76% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -5.47% | 7.60% | 44.97% | 26.13% | -25.04% | 41.89% | 22.46% | 33.80% | 4.57% | 11.60% |
Разные валюты инструментов
SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции SPYV.DE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.96% против 15.73% соответственно.
SPYV.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 5.96%
SPYG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV.DE и SPYG
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
SPYG
Сравнение SPYV.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.61 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 3.78 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPYV.DE и SPYG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и SPYG
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.90% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и SPYG
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -67.63% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.76% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -32.67% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | -32.67% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -9.06% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -24.48% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.55% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и SPYG
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.99%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.37% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 13.05% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 24.54% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.88% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 21.02% | -3.49% |