Сравнение SPYV.DE с SPYG
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYV.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV.DE returned 6.23%/yr vs 17.90%/yr for SPYG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции SPYV.DE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.23% против 17.90% соответственно.
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
SPYG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 15.10% | -2.00% | 11.76% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 11.52% | 7.60% | 44.97% | 26.13% | -25.04% | 41.89% | 22.46% | 33.80% | 4.57% | 11.60% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and SPYG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between SPYV.DE and SPYG shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
SPYG
Сравнение SPYV.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.59 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 9.09 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.03 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.70 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и SPYG
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -45.25% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -12.70% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -27.05% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -27.05% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | -30.75% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -0.98% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -7.58% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.61% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и SPYG
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 3.51% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.45% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 11.74% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 16.20% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.90% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.03% | -3.67% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и SPYG
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и SPYG
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPYG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and SPYG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPYG is S&P 500. SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор