Сравнение SPYV.DE с DIVI
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - SPYV.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. SPYV.DE is passively managed, while DIVI is actively managed. Over the past 10 years, SPYV.DE returned 6.23%/yr vs 10.59%/yr for DIVI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и DIVI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как DIVI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции SPYV.DE уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: 6.23% против 10.59% соответственно.
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
DIVI
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 15.10% | -2.00% | 11.76% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 10.99% | 18.86% | 8.49% | 15.40% | 4.91% | 25.70% | -7.06% | 25.76% | -2.35% | -0.32% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and DIVI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. DIVI — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
DIVI
Сравнение SPYV.DE c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.64 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 10.80 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и DIVI
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки DIVI в -30.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -30.15% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -8.77% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -15.34% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -15.34% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | -30.15% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.90% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -5.50% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.14% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и DIVI
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.51%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.95% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 10.68% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 13.14% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.43% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.53% | +0.83% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и DIVI
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и DIVI
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности DIVI в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.60% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and DIVI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.09% for DIVI.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор