Сравнение SPYV.DE с DIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI).
SPYV.DE и DIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и DIVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.81% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 15.10% | -2.00% | 11.76% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 5.63% | 18.86% | 8.49% | 15.40% | 4.91% | 25.70% | -7.06% | 25.76% | -2.35% | -0.32% |
Разные валюты инструментов
SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как DIVI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 5.63%.
SPYV.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 5.96%
DIVI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV.DE и DIVI
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. DIVI — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
DIVI
Сравнение SPYV.DE c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.18 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.67 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.44 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SPYV.DE и DIVI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и DIVI
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DIVI в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.90% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.76% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и DIVI
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки DIVI в -30.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и DIVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV.DE | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -27.76% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.39% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -18.53% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.04% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -3.66% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и DIVI
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.99%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.16% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.71% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 17.06% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.23% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.54% | +0.99% |