Сравнение SPYV.DE с DIVI
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - SPYV.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV.DE returned 6.03%/yr vs 11.19%/yr for DIVI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и DIVI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как DIVI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SPYV.DE уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: 6.03% против 11.19% соответственно.
SPYV.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 6.03%
DIVI
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.42% | 6.31% | 21.07% | 1.34% | -2.95% | 6.78% | -10.98% | 15.05% | -2.33% | 12.15% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 14.18% | 18.86% | 8.49% | 15.40% | 4.91% | 25.70% | -7.06% | 25.76% | -2.35% | -0.32% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and DIVI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. DIVI — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
DIVI
Сравнение SPYV.DE c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV.DE | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.21 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 13.70 | -11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и DIVI
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -49.58%, что больше максимальной просадки DIVI в -30.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.58% | -30.15% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.77% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -15.34% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -15.34% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -30.15% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -1.70% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -5.47% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.05% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и DIVI
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.64%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.44% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 11.20% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 13.36% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.51% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.50% | +0.62% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и DIVI
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и DIVI
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности DIVI в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.66% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.84% | 3.96% | 3.99% | 4.96% | 4.70% | 3.20% | 3.29% | 3.59% | 3.57% | 2.95% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and DIVI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.09% for DIVI.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор