PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYV.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYV.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
3.81%6.33%21.05%1.39%-2.70%6.51%-11.03%15.10%-2.00%11.76%
^GSPC
S&P 500 Index
-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYV.DE показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SPYV.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.07% соответственно.


SPYV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.22%
1 год
11.05%
3 года*
9.85%
5 лет*
5.45%
10 лет*
5.96%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

S&P 500 Index

Доходность на риск

SPYV.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV.DE
Ранг доходности на риск SPYV.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYV.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.43

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.73

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.66

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

2.77

+1.22

SPYV.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYV.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.28

Корреляция

Корреляция между SPYV.DE и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок SPYV.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYV.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-56.78%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.14%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-25.43%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-33.92%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.78%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-10.75%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.99%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYV.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.42%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.93%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

20.69%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.81%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.63%

-1.10%