Сравнение SPYV.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.81% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 15.10% | -2.00% | 11.76% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.47% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SPYV.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.07% соответственно.
SPYV.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 5.96%
^GSPC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
^GSPC
Сравнение SPYV.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.43 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.73 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.66 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 2.77 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPYV.DE и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -56.78% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.14% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -25.43% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | -33.92% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.78% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -10.75% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.60% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.99%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.42% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.93% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 20.69% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.81% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.63% | -1.10% |