Сравнение SPYV.DE с JGPI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).
SPYV.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и JGPI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.81% | 6.33% | 21.05% | 2.64% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 2.61% | -1.01% | 14.60% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 2.61%.
SPYV.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 5.96%
JGPI.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- -3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV.DE и JGPI.DE
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
JGPI.DE
Сравнение SPYV.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.29 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.30 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.34 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | -0.58 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.29 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPYV.DE и JGPI.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и JGPI.DE
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.90% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 7.78% | 7.73% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и JGPI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -12.16% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.37% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.66% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -4.23% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.55% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и JGPI.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.96% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 5.52% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 11.13% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 9.72% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 9.72% | +7.81% |