Сравнение SPYU.DE с SPYG
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYU.DE returned 10.94%/yr vs 16.94%/yr for SPYG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.94% против 16.94% соответственно.
SPYU.DE
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.94%
SPYG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 19.73% | 34.39% | 0.99% | 13.57% | -7.97% | 8.80% | 11.01% | 31.91% | 2.41% | 9.05% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.17% | 7.60% | 44.97% | 26.13% | -25.04% | 41.89% | 22.46% | 33.80% | 4.57% | 11.60% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and SPYG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between SPYU.DE and SPYG shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
SPYG
Сравнение SPYU.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYU.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.73 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 5.88 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и SPYG
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки SPYG в -44.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -44.73% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -12.70% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -27.05% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -27.05% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -30.75% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.44% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.47% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.73% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и SPYG
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) составляет 4.65%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.31% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 13.29% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 17.38% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 21.11% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.13% | -4.27% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и SPYG
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и SPYG
SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and SPYG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for SPYU.DE.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while SPYG is S&P 500. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор