PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

SPYT и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и YSPY

2026 (YTD)2025
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%11.92%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий SPYT и YSPY

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.61

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.94

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.80

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.08

+0.62

Корреляция

Корреляция между SPYT и YSPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и YSPY

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и YSPY

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-18.74%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-14.60%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-11.93%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.01%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.60%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и YSPY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.90%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

16.86%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

21.81%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

22.59%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

22.59%

-7.47%