PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с XOMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

SPYT и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и XOMO

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.04%12.41%12.94%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.41%6.90%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.

SPYT

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-0.03%
1 месяц
3.62%
С начала года
23.41%
6 месяцев
32.14%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий SPYT и XOMO

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

3.35

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPYT и XOMO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и XOMO

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.64%, что меньше доходности XOMO в 31.94%

TTM202520242023
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.64%21.40%17.37%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.94%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и XOMO

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-18.90%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-10.75%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.15%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.04%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.69%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и XOMO

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.22%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.39%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

13.78%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

22.02%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

18.45%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.45%

-3.34%