PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

SPYT и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и TCAL

2026 (YTD)2025
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%16.74%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий SPYT и TCAL

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

SPYT vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.09

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.05

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.15

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

-0.52

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.09

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.06

+0.76

Корреляция

Корреляция между SPYT и TCAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и TCAL

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и TCAL

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-7.24%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-7.24%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.27%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.61%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.16%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и TCAL

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.39%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.60%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

11.67%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

11.66%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

11.66%

+3.46%