PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

SPYT и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и QTUM

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%30.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий SPYT и QTUM

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

SPYT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.61

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.24

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.16

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

11.08

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.61

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPYT и QTUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QTUM

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QTUM

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-38.45%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-15.26%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.34%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-8.40%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.36%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QTUM

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

9.77%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

20.87%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

29.70%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

26.21%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

27.05%

-11.93%