PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

SPYT и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и QRMI

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%10.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий SPYT и QRMI

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

SPYT vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.36

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.55

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.55

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

1.59

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.09

+0.61

Корреляция

Корреляция между SPYT и QRMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QRMI

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QRMI

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-20.95%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-5.04%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.54%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-8.25%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.74%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QRMI

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.02%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

4.93%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

7.77%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

8.46%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

8.46%

+6.66%