PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с MRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

SPYT и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и MRNY

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.04%12.41%12.94%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		53.93%-35.72%-60.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.

SPYT

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.86%
1 месяц
2.24%
С начала года
53.93%
6 месяцев
54.81%
1 год
52.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий SPYT и MRNY

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.68

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.78

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

3.56

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.51

+1.21

Корреляция

Корреляция между SPYT и MRNY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и MRNY

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.64%, что меньше доходности MRNY в 92.26%

TTM202520242023
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.64%21.40%17.37%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		92.26%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и MRNY

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-82.15%

+63.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-31.53%

+23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-67.59%

+62.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-51.56%

+49.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

15.79%

-13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и MRNY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.22%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

12.41%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

39.37%

-30.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

51.86%

-34.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

51.36%

-36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

51.36%

-36.25%