Сравнение SPYT с IWMY
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. SPYT is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 24.81% for IWMY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.13% | 12.41% | 12.94% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | 5.05% |
Correlation
The correlation between SPYT and IWMY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between SPYT and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SPYT
IWMY
Сравнение SPYT c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.15 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 7.08 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.58 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и IWMY
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -18.72% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -11.57% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.98% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.51% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и IWMY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.53%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.37% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 12.69% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 15.74% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.76% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.76% | -0.97% |
Сравнение комиссий SPYT и IWMY
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и IWMY
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and IWMY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.37%) compared to SPYT (2.53%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs 23.85% for SPYT. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 20.65% for SPYT.
SPYT is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.99% for IWMY.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор