PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

SPYT и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и IWMY

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Сравнение комиссий SPYT и IWMY

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.68

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.95

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.02

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPYT и IWMY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и IWMY

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности IWMY в 57.52%

TTM202520242023
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и IWMY

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-18.72%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.55%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.98%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.07%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.04%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и IWMY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.26%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

12.32%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.74%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

15.62%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.62%

-0.50%