PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.29% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYT показывает доходность 9.70%, а GPIX немного выше – 9.91%.

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и GPIX

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%12.41%12.94%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%14.04%

Correlation

The correlation between SPYT and GPIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between SPYT and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и GPIX

Секторы
SPYT
GPIX

Технологии

36.2%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYT
36.2%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
GPIX
8.4%

Промышленность

SPYT
8.1%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
GPIX
4.9%

Энергетика

SPYT
3.5%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
GPIX
2.4%

Недвижимость

SPYT
1.9%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

SPYT vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.48

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.33

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

16.77

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.78

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SPYT и GPIX

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-17.50%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.71%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.48%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.48%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и GPIX

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.26%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.89%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.17%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

13.80%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

13.80%

+1.00%

Сравнение комиссий SPYT и GPIX

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и GPIX

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPYT and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYT has higher volatility (2.54%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 23.29% for SPYT. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 23.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор