Сравнение SPYT с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
SPYT и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYT и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYT и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 14.53% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT и CRSH
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
SPYT vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SPYT
CRSH
Сравнение SPYT c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.57 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.59 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.55 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -0.75 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.57 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.64 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между SPYT и CRSH составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и CRSH
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и CRSH
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -63.68% | +45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -48.16% | +36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -53.43% | +48.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -41.91% | +39.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 35.23% | -32.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и CRSH
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.04% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 23.47% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 42.40% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 48.37% | -33.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 48.37% | -33.25% |