Сравнение SPYQ с TARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).
SPYQ и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и TARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | 42.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.67%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и TARK
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TARK в 1.15%.
Доходность на риск
SPYQ vs. TARK — Ранг доходности на риск
SPYQ
TARK
Сравнение SPYQ c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.46 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.14 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и TARK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и TARK
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TARK в 40.35%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и TARK
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и TARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -77.82% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -57.57% | +33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -51.09% | +38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -51.46% | +46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 24.59% | -19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и TARK
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 25.17% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 54.69% | -35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 84.33% | -45.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 91.51% | -55.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 91.51% | -55.73% |