Сравнение SPYQ с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SPYQ и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и SOXL
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SPYQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SPYQ
SOXL
Сравнение SPYQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.93 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.46 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.64 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 14.09 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.93 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и SOXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и SOXL
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и SOXL
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -90.46% | +54.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -49.26% | +25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -27.28% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -35.34% | +30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 16.23% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и SOXL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 38.35% | -27.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 79.93% | -60.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 119.50% | -80.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 105.40% | -69.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 97.72% | -61.94% |