Сравнение SPYI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
SPYI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 4.67% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и TSMY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
SPYI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
SPYI
TSMY
Сравнение SPYI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.59 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.10 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 5.34 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 18.33 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.59 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и TSMY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и TSMY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и TSMY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -31.15% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -15.50% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -9.44% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -5.82% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.52% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и TSMY
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 12.27% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 23.03% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 31.08% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 33.38% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 33.38% | -20.26% |