PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с SPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 20.17% vs 16.40% for SPIN. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 6.75%.

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
9.44%
С начала года
10.29%
1 год
20.17%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.08%

SPIN

1 день
-0.02%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.75%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPIN

State Street US Equity Premium Income ETF
$56.66K$85.51K$117.20K

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF
$164.26M$144.49M$150.73M

Сравнение доходности по годам SPYI и SPIN

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.29%16.67%5.86%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		6.75%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between SPYI and SPIN is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between SPYI and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и SPIN

Секторы
SPYI
SPIN

Технологии

38.3%
39.0%

Финансовые услуги

11.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.2%

Здравоохранение

8.9%
8.7%

Промышленность

8.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.7%

Энергетика

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Технологии

SPYI
38.3%
SPIN
39.0%

Финансовые услуги

SPYI
11.7%
SPIN
12.3%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.0%
SPIN
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.6%
SPIN
8.2%

Здравоохранение

SPYI
8.9%
SPIN
8.7%

Промышленность

SPYI
8.4%
SPIN
8.6%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.6%
SPIN
3.7%

Энергетика

SPYI
3.0%
SPIN
2.5%

Коммунальные услуги

SPYI
2.2%
SPIN
1.9%

Недвижимость

SPYI
1.8%
SPIN
1.5%

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
SPIN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с KYLD

Доходность на риск

SPYI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.42

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.99

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.68

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

6.72

+5.88

SPYI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SPIN

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-16.85%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.81%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.02%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.20%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.45%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SPIN

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.46%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.81%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.89%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.60%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.27%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

14.27%

-1.31%

Сравнение комиссий SPYI и SPIN

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SPIN

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности SPIN в 4.84%

ПозицияTTM2025202420232022
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		4.84%8.20%2.36%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.68%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYI and SPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPIN has higher volatility (3.81%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPYI leads with 20.17% vs 16.40% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 20.17% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 4.84% for SPIN.

They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.25% for SPIN.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор