PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYI с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.36%.


SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
10 лет*

SHYL

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.05%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и SHYL


2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
1.36%7.78%8.52%11.39%0.97%

Correlation

The correlation between SPYI and SHYL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between SPYI and SHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS S&P 500 High Income ETF

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SPYI vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPYISHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.81

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

14.96

-1.91

SPYI vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SHYL

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SHYL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYISHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-19.26%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-1.59%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-4.73%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.02%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.53%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.41%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SHYL

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYISHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.87%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

2.48%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

3.23%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

5.84%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

6.68%

+6.31%

Сравнение комиссий SPYI и SHYL

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SHYL

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности SHYL в 6.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
6.92%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPYI and SHYL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to SHYL (0.87%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SHYL's -19.26%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 8.23% for SHYL. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 6.92% for SHYL.

SPYI is categorized as Derivative Income, while SHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Neos and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.20% for SHYL.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и SHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор