Сравнение SPYI с SHYL
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. SPYI is actively managed, while SHYL is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 8.23%/yr for SHYL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и SHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.36%.
SPYI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.31% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.36% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | 0.97% |
Correlation
The correlation between SPYI and SHYL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between SPYI and SHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. SHYL — Ранг доходности на риск
SPYI
SHYL
Сравнение SPYI c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.81 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 14.96 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и SHYL
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -19.26% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -1.59% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -4.73% | -11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.02% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.53% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.41% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и SHYL
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 0.87% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 2.48% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 3.23% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 5.84% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 6.68% | +6.31% |
Сравнение комиссий SPYI и SHYL
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и SHYL
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности SHYL в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.92% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.80% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and SHYL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (3.62%) compared to SHYL (0.87%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SHYL's -19.26%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 8.23% for SHYL. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 6.92% for SHYL.
SPYI is categorized as Derivative Income, while SHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Neos and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.20% for SHYL.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и SHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор