PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с QQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 23.19% vs 31.26% for QQA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и QQA

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%5.99%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%

Correlation

The correlation between SPYI and QQA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between SPYI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и QQA

Секторы
SPYI
QQA

Технологии

35.5%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SPYI
35.5%
QQA
53.8%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
QQA
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
QQA
12.3%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
QQA
4.2%

Промышленность

SPYI
8.4%
QQA
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
QQA
7.7%

Энергетика

SPYI
3.5%
QQA
0.6%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
QQA
1.4%

Недвижимость

SPYI
2.0%
QQA
0.1%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
QQA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

SPYI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.50

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.38

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.59

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

16.10

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.17

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYI и QQA

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-19.73%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.76%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.39%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.44%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.95%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и QQA

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 1.78%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.93%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.68%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.59%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

18.25%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

18.25%

-5.34%

Сравнение комиссий SPYI и QQA

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и QQA

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности QQA в 9.32%

ПозицияTTM2025202420232022
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYI and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 23.19% for SPYI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 9.32% for QQA.

They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор