PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

SPYI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и QQA

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%5.99%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий SPYI и QQA

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

SPYI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.74

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.90

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

9.03

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.68

+0.33

Корреляция

Корреляция между SPYI и QQA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и QQA

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и QQA

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-19.73%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.55%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.93%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.62%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.43%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и QQA

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.85%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

10.72%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.02%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

18.84%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

18.84%

-5.72%