PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). SPYI is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 44.57%/yr for QLD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и QLD

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-26.79%

Correlation

The correlation between SPYI and QLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between SPYI and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и QLD

Секторы
SPYI
QLD

Технологии

39.1%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

SPYI
39.1%
QLD
58.7%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
QLD
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
QLD
11.4%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
QLD
3.7%

Промышленность

SPYI
7.8%
QLD
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
QLD
6.4%

Энергетика

SPYI
3.1%
QLD
0.5%

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
QLD
1.2%

Недвижимость

SPYI
1.8%
QLD
0.1%

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
QLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SPYI vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.04

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.48

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.78

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

9.46

+3.59

SPYI vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и QLD

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-83.13%

+66.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-25.13%

+17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-42.29%

+25.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.11%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-18.16%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

7.36%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и QLD

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

15.14%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

27.51%

-19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

34.29%

-24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

45.07%

-32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

44.73%

-31.74%

Сравнение комиссий SPYI и QLD

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и QLD

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYI and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 44.57% vs 15.48% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 44.57% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 0.13% for QLD.

SPYI is categorized as Derivative Income, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор