Сравнение SPYI с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
SPYI и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и ISPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 0.65% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -3.39%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и ISPY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Доходность на риск
SPYI vs. ISPY — Ранг доходности на риск
SPYI
ISPY
Сравнение SPYI c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.14 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.73 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и ISPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и ISPY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности ISPY в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и ISPY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и ISPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -16.88% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.17% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.52% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.17% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.91% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и ISPY
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеют волатильность 5.10% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.14% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.06% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 15.39% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 13.71% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 13.71% | -0.59% |