PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYI с ISPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYI и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и ISPY


2026 (YTD)202520242023
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%16.67%19.03%0.65%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
-3.39%13.15%21.31%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -3.39%.


SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*

ISPY

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.58%
1 год
12.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS S&P 500 High Income ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий SPYI и ISPY

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.


Доходность на риск

SPYI vs. ISPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина

ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYIISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.14

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

4.73

+3.33

SPYI vs. ISPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPY равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYIISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.03

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPYI и ISPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и ISPY

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности ISPY в 7.46%


TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
7.46%8.56%9.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и ISPY

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и ISPY.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYIISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-16.88%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.17%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-5.52%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.17%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.91%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и ISPY

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеют волатильность 5.10% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYIISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.14%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.06%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.39%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.71%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

13.71%

-0.59%