PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

SPYI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и FYEE

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%11.17%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий SPYI и FYEE

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

SPYI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.60

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.97

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.95

+0.06

Корреляция

Корреляция между SPYI и FYEE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и FYEE

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и FYEE

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-18.79%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.60%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.26%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.40%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и FYEE

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 5.10% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.93%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.49%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.88%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

14.31%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

14.31%

-1.19%