PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYH с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с QQQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 15.92% vs 20.73% for QQQI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.59%.

SPYH

1 день
0.01%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
6.84%
С начала года
7.77%
1 год
15.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.18%

QQQI

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
11.70%
С начала года
10.59%
1 год
20.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
$342.16M$332.30M$356.75M

SPYH

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
$564.50K$576.92K$592.92K

Сравнение доходности по годам SPYH и QQQI

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.77%20.01%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.59%24.92%

Correlation

The correlation between SPYH and QQQI is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between SPYH and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и QQQI

Секторы
SPYH
QQQI

Технологии

38.1%
59.9%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Здравоохранение

9.1%
3.7%

Промышленность

8.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.5%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

SPYH
38.1%
QQQI
59.9%

Финансовые услуги

SPYH
11.7%
QQQI
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYH
10.0%
QQQI
12.1%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.3%
QQQI
10.0%

Здравоохранение

SPYH
9.1%
QQQI
3.7%

Промышленность

SPYH
8.1%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

SPYH
4.8%
QQQI
6.5%

Энергетика

SPYH
3.1%
QQQI
0.5%

Коммунальные услуги

SPYH
2.4%
QQQI
1.2%

Недвижимость

SPYH
1.9%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
QQQI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с HOLASPYH с PHDG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

SPYH vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYH c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYHQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.27

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.78

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.17

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

7.73

+4.08

SPYH vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYH и QQQI

Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.22%

-20.00%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-9.61%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.28%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.69%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и QQQI

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 2.86%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.77%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

13.84%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

16.43%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.80%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

17.80%

-5.64%

Сравнение комиссий SPYH и QQQI

И SPYH, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и QQQI

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности QQQI в 13.90%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.90%13.82%12.85%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.58%5.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYH and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.77%) compared to SPYH (2.86%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -7.22% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 20.73% vs 15.92% for SPYH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.73% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH and QQQI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 7.58% for SPYH.

SPYH is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор