PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с HEGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. SPYH is actively managed, while HEGD is passively managed. Over the past year, SPYH returned 19.10% vs 16.69% for HEGD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 5.16%.

SPYH

1 день
0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и HEGD

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.04%21.09%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%16.59%

Correlation

The correlation between SPYH and HEGD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between SPYH and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и HEGD

Секторы
SPYH
HEGD

Технологии

35.5%
36.1%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPYH
35.5%
HEGD
36.1%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
HEGD
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
HEGD
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
HEGD
10.1%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
HEGD
8.4%

Промышленность

SPYH
7.8%
HEGD
8.2%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
HEGD
4.9%

Энергетика

SPYH
3.6%
HEGD
3.5%

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
HEGD
2.3%

Недвижимость

SPYH
2.0%
HEGD
1.9%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
HEGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

SPYH vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.34

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.24

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.82

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

15.05

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.02

+0.93

Просадки

Сравнение просадок SPYH и HEGD

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-14.56%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.39%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.20%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-3.66%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.11%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и HEGD

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 1.49%, в то время как у Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.83%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

5.29%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

7.19%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

9.43%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

9.38%

+2.96%

Сравнение комиссий SPYH и HEGD

SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и HEGD

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.52%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYH and HEGD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEGD has higher volatility (2.83%) compared to SPYH (1.49%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs HEGD's -14.56%.

On 1-year performance, SPYH leads with 19.10% vs 16.69% for HEGD. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYH has performed better with a 19.10% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

SPYH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.34% for HEGD.

They also come from different issuers: NEOS and Swan. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.88% for HEGD.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор