PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с HECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 19.10% vs 131.12% for HECO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.

SPYH

1 день
0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-0.56%
1 месяц
26.30%
С начала года
70.81%
6 месяцев
54.06%
1 год
131.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и HECO

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.04%21.09%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		70.81%70.70%

Correlation

The correlation between SPYH and HECO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.69

The correlation between SPYH and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и HECO

Секторы
SPYH
HECO

Технологии

35.5%
48.3%

Финансовые услуги

12.0%
45.1%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPYH
35.5%
HECO
48.3%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
HECO
45.1%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
HECO

-

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
HECO

-

Здравоохранение

SPYH
8.4%
HECO

-

Промышленность

SPYH
7.8%
HECO
5.1%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
HECO

-

Энергетика

SPYH
3.6%
HECO

-

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
HECO

-

Недвижимость

SPYH
2.0%
HECO

-

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
HECO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH

Доходность на риск

SPYH vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.54

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.97

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

6.27

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

18.00

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.54

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.78

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SPYH и HECO

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-44.59%

+38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-21.03%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.73%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-11.79%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

7.31%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и HECO

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 1.49%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

9.82%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

29.33%

-23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

37.24%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

44.89%

-32.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

44.89%

-32.55%

Сравнение комиссий SPYH и HECO

SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и HECO

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.52%5.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYH and HECO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (9.82%) compared to SPYH (1.49%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs 19.10% for SPYH. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

SPYH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.00% for HECO.

SPYH is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: NEOS and State Street. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор