Сравнение SPYH.DE с NFLY
SPYH.DE (State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPYH.DE is passively managed, while NFLY is actively managed. Over the past year, SPYH.DE returned 15.66% vs -38.49% for NFLY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности SPYH.DE и NFLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYH.DE торгуется в EUR, в то время как NFLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYH.DE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -19.36%.
SPYH.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 6.39%
NFLY
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- 6 месяцев
- -16.44%
- С начала года
- -19.36%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH.DE и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYH.DE State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 2.26% | 7.82% | 3.98% | 1.89% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -19.36% | -10.41% | 77.35% | 3.03% |
Correlation
The correlation between SPYH.DE and NFLY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH.DE vs. NFLY — Ранг доходности на риск
SPYH.DE
NFLY
Сравнение SPYH.DE c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH.DE | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -1.03 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.87 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH.DE и NFLY
Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки NFLY в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH.DE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -39.93% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -37.40% | +24.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -39.93% | +33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.50% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 21.73% | -16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH.DE и NFLY
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) составляет 5.76%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH.DE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 10.25% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 22.82% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 29.79% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 28.79% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 28.79% | -12.94% |
Сравнение комиссий SPYH.DE и NFLY
SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH.DE и NFLY
SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 69.52% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
SPYH.DE State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH.DE and NFLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
SPYH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while NFLY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.99% for NFLY.
Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор