Сравнение SPYH.DE с NFLY
SPYH.DE (State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPYH.DE is passively managed, while NFLY is actively managed. Over the past year, SPYH.DE returned 16.39% vs -35.87% for NFLY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности SPYH.DE и NFLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYH.DE торгуется в EUR, в то время как NFLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYH.DE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -16.05%.
SPYH.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 7.26%
NFLY
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -14.24%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH.DE и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYH.DE State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 3.28% | 7.82% | 3.98% | 1.89% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -16.05% | -10.41% | 77.35% | 3.03% |
Correlation
The correlation between SPYH.DE and NFLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH.DE vs. NFLY — Ранг доходности на риск
SPYH.DE
NFLY
Сравнение SPYH.DE c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH.DE | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.77 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.96 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -1.67 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH.DE и NFLY
Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH.DE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -37.59% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -37.59% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -37.47% | +31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -8.95% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 21.56% | -16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH.DE и NFLY
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) составляет 6.37%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH.DE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.78% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 21.28% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 28.98% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 28.63% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 28.63% | -12.80% |
Сравнение комиссий SPYH.DE и NFLY
SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH.DE и NFLY
SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 69.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
SPYH.DE State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH.DE and NFLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
SPYH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while NFLY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.99% for NFLY.
Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор