PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с UTEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и UTEN

2026 (YTD)2025202420232022
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-18.29%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у UTEN с доходностью -0.20%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

US Treasury 10 Year Note ETF

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с IAUUTEN с ^GSPCUTEN с IBGM.LUTEN с PONAXUTEN с VGSH

Сравнение комиссий SPYGX и UTEN

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UTEN в 0.15%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF

Доходность на риск

SPYGX vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXUTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.55

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.81

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.94

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

2.35

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа UTEN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXUTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.02

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPYGX и UTEN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и UTEN

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и UTEN

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и UTEN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-13.36%

-46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-3.87%

-26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-2.57%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-4.92%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

1.54%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и UTEN

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

2.09%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

3.55%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

5.88%

+25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

8.17%

+22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

8.17%

+21.02%