PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с DJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с DJD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM

Сравнение комиссий SPYGX и DJD

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

SPYGX vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXDJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.11

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.64

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.52

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

6.32

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.11

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.74

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPYGX и DJD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и DJD

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и DJD

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и DJD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-34.66%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-9.87%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-19.94%

-39.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-5.19%

-22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-3.77%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

2.38%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и DJD

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

3.51%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

7.84%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

13.93%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

13.40%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

16.64%

+12.55%