PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - SPYG tracks the S&P 500 Growth Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.20%/yr vs 18.92%/yr for SPHB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 18.20%, а акции SPHB немного впереди с 18.92%.

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between SPYG and SPHB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.79

The correlation between SPYG and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и SPHB

Секторы
SPYG
SPHB

Технологии

51.9%
45.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.9%

Финансовые услуги

8.5%
12.5%

Здравоохранение

5.8%
2.9%

Промышленность

5.0%
11.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.6%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%
4.6%

Энергетика

0.1%
2.2%

Технологии

SPYG
51.9%
SPHB
45.8%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
SPHB
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
SPHB
12.9%

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
SPHB
12.5%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
SPHB
2.9%

Промышленность

SPYG
5.0%
SPHB
11.7%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
SPHB
3.2%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
SPHB
0.6%

Недвижимость

SPYG
0.6%
SPHB

-

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
SPHB
4.6%

Энергетика

SPYG
0.1%
SPHB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

SPYG vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.16

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.85

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

6.52

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

25.92

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.16

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPHB

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-46.84%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.70%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-29.21%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-31.49%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-46.84%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.67%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-8.50%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.69%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPHB

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.14%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

16.99%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

22.16%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

27.38%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

28.45%

-7.81%

Сравнение комиссий SPYG и SPHB

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPHB

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and SPHB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to SPYG (4.35%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.92% vs 18.20% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.92% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор